Capire il backtesting e l'ottimizzazione: Come testare e migliorare la propria strategia di trading

Hai mai fatto un esame? Se sì, è probabile che ti sia preparato usando i compiti degli anni passati. La maggior parte delle persone li fa come se fosse un vero esame. L'idea è capire se il modo in cui studi è davvero efficace. Guardando i compiti degli anni passati, puoi capire quali sono i tuoi punti di forza e cosa devi migliorare. Il backtesting della tua strategia di trading funziona allo stesso modo nel trading, il che significa che prendi una strategia di trading che intendi utilizzare, la applichi ai dati di mercato passati e poi registri i risultati. Questo processo ti mostra dove la tua strategia funziona bene e dove fallisce, così puoi perfezionarla prima di rischiare denaro reale, proprio come i test degli anni passati ti aiutano a correggere i punti deboli prima del giorno dell'esame.

In questo articolo tratteremo:

1. Cos'è il backtesting e perché è importante?
2. Come impostare correttamente una sessione di backtesting.
3. Come ottimizzare e migliorare la tua strategia di trading.
4. Insidie comuni da evitare durante il backtesting.

Cos'è il backtesting?

Il backtesting è il processo di valutazione di una strategia di trading applicando le sue regole ai dati storici di mercato per vedere come ha funzionato in passato. Per farlo, si inseriscono le operazioni esattamente dove le regole indicano di inserirle e si esce dalle operazioni solo dove le regole definiscono l'uscita. Durante questo processo, si rispettano le regole prestabilite senza apportare modifiche.

Il backtesting aiuta i trader a capire i rischi associati a una strategia senza usare soldi veri. Anche se non garantisce risultati futuri, aiuta i trader a prendere decisioni informate e a prepararsi al trading dal vivo con più sicurezza.

Esempio

Ecco come sono le regole scritte in anticipo per un trader che si chiama Bryan. Le sue regole sono di fare trading solo su $GBPUSD, entrare solo dopo un'oscillazione di liquidità sopra un massimo o sotto un minimo, impostare uno stop loss di 20 pip e un take profit di 80 pip. Non cambia nessuna di queste regole durante il backtesting. Seguendole rigorosamente, Bryan può registrare quali operazioni avrebbero avuto successo e quali avrebbero avuto esito negativo, e identificare i modelli di performance nelle diverse sessioni.

Come impostare correttamente una sessione di backtesting

Passo 1: Definisci la tua strategia di trading

Prima di testare qualsiasi cosa, la tua strategia deve essere chiaramente definita, perché definire la tua strategia di trading è un passo fondamentale nella tua sessione di backtesting. Essa stabilisce la direzione per ogni decisione. Questo passo comporta la definizione delle regole e dei criteri che compongono la strategia di trading che desideri testare.

Prendiamo ad esempio Bryan. Nel suo esempio di backtesting, Bryan fa trading sul GBPUSD utilizzando una strategia di liquidità. Le sue regole sono chiare:

• Entra dopo uno sweep di liquidità sopra un massimo o sotto un minimo.
• Impostare uno stop loss di 20 pip.
• Impostare un take profit di 80 pip.

Definendo chiaramente la sua strategia in anticipo, Bryan si assicura che ogni operazione registrata nel suo foglio di backtesting segua regole coerenti. Questo passaggio fissa la tua sessione e rende i risultati significativi. Senza una strategia definita, il backtesting diventa casuale e inaffidabile.

Passaggio 2: Scegli una piattaforma di backtesting con dati storici di qualità

Dati di mercato di alta qualità e lo strumento che userai per testarli sono essenziali per un backtesting affidabile. Piattaforme come MetaTrader 4 e 5, TradingView, FX Replay e TradeZella forniscono dati storici sui prezzi insieme a funzionalità per riprodurli e analizzarli. Questi strumenti ti consentono di esercitarti con entrate, uscite ed esecuzione delle regole, garantendo al contempo che i risultati riflettano le condizioni reali del mercato. TradingView funziona bene per i trader principianti e di livello intermedio che vogliono capire il comportamento dei prezzi, la struttura del mercato e la liquidità. Puoi riprodurre l'andamento storico dei prezzi e vedere come si comporta la tua strategia nelle diverse sessioni. Questo assicura che i tuoi risultati siano significativi e riflettano le condizioni reali del mercato. Scegli uno strumento facile da usare, adatto al tuo livello di conoscenza tecnica e che ti permetta di eseguire test ripetibili.

Per una maggiore precisione, puoi aggiungere dati provenienti da alcuni broker che forniscono dati a livello di tick, volume e profondità di mercato.

Fase 3: Esegui la strategia di trading

Applica la strategia che hai definito ai dati storici, simulando le operazioni come se fossero eseguite in tempo reale. Ecco come procedere:

• Scegli un punto sui dati storici dei prezzi come momento di partenza.
• Segui le tue regole di ingresso: controlla se le condizioni per un'operazione sono soddisfatte.
• Registra l'operazione: annota la coppia, la sessione, il prezzo di ingresso, lo stop loss, il take profit e il motivo.
• Segui le regole di uscita: quando le tue condizioni dicono di uscire, registra il prezzo di uscita e il risultato (guadagno/perdita).
• Passa alla transazione successiva: continua a seguire i dati storici senza saltare passaggi o cambiare le regole.

Una volta eseguite le operazioni, è il momento di vedere dove la strategia funziona meglio e dove fallisce. Questo è l'inizio dell'ottimizzazione.

Come ottimizzare e perfezionare la tua strategia di trading

L'ottimizzazione è il processo che ti aiuta a capire dove la tua strategia è carente dopo averla provata sui dati storici. Significa mettere a punto la tua strategia usando le informazioni che hai preso dal backtest, così funziona meglio nelle condizioni reali del mercato. Prendi le regole che hai già testato e le modifichi per trovare le impostazioni che danno i risultati più redditizi.

L'ottimizzazione trasforma i dati del backtest in decisioni concrete. Il passaggio 4 si concentra sull'analisi di questi risultati in modo da individuare modelli, punti deboli e aree in cui la strategia può essere perfezionata.

Fase 4: Analizza i risultati

L'analisi è il punto di partenza dell'ottimizzazione, perché puoi migliorare una strategia solo dopo averne compreso il funzionamento. Per farlo, hai bisogno di un registro completo di tutte le operazioni, che ti consenta di studiare i modelli e vedere come si comportano le tue regole tra coppie, sessioni e condizioni. Bryan ha già messo in pratica la sua strategia nel backtest, seguendo in modo coerente le regole che ha definito. Esaminando le sue operazioni, possiamo vedere esattamente quali configurazioni hanno funzionato, quali hanno fallito e in quali circostanze. Ecco come si presentano i suoi risultati:

Usando i risultati di Bryan, si capisce subito come ottimizzare. Ogni volta che Bryan ha fatto trading sull'USDJPY invece che sulla sua coppia principale, ha perso. Tutte le sue perdite sono state durante la sessione asiatica. Le sue operazioni nella sessione di Londra hanno portato solo a guadagni. Un'operazione ha usato un take profit di 40 pip invece degli 80 pip previsti, rompendo la coerenza.

Questa analisi mostra dove la strategia funziona e dove fallisce. Nel caso di Bryan, i suoi guadagni sono avvenuti quando ha seguito la coppia pianificata e ha fatto trading nella sessione di Londra. Le sue perdite si sono verificate ogni volta che ha deviato da queste regole, mostrando esattamente cosa deve essere modificato.

Fase 5: Modifica la tua strategia

Modificare la tua strategia è un'ottimizzazione applicata. Modifichi solo ciò che i dati dimostrano necessitare di modifiche. Per Bryan, il percorso di ottimizzazione è chiaro. Dovrebbe rimuovere la sessione asiatica dal suo piano. Dovrebbe concentrarsi sulla sua coppia principale invece di cambiare strumenti. Dovrebbe mantenere il suo take profit fisso a 80 pip per mantenere la coerenza.

Queste modifiche migliorano la stabilità e il controllo del rischio. Inoltre, stabiliscono aspettative realistiche. Bryan ora capisce quali condizioni supportano la sua strategia e quali la danneggiano. L'ottimizzazione affina un vantaggio esistente. Ti prepara a fare trading con regole di cui ti fidi e dati che comprendi.

Insidie comuni da evitare durante il backtesting

1. Mancanza di un piano scritto.

Il primo passo in qualsiasi sessione di backtesting è un piano scritto, come detto prima. Devi definire cosa vuoi testare, quali dati raccoglierai e come valuterai le prestazioni. Per essere sicuro di non fare questo errore:

2. Ignorare i costi di transazione.

Trascurare lo slippage e le commissioni è un errore comune. Questi costi influenzano direttamente i tuoi risultati. Ignorarli crea una visione gonfiata delle prestazioni e rende il tuo backtesting inaffidabile. I profitti che vedi senza questi costi non esisteranno nel trading dal vivo. Devi considerare lo slippage e le commissioni come parte della strategia.

3. Campioni di trading insufficienti.

Affidarsi a un campione di piccole dimensioni indebolisce la tua analisi. Basi le tue conclusioni su dati limitati. Molti trader esaminano un numero ridotto di operazioni e si sentono sicuri. Questa sicurezza è falsa. I campioni di piccole dimensioni nascondono il comportamento di una strategia nel tempo.

Nel caso di Bryan, sette operazioni non sono un backtest. Sette operazioni non dicono nulla sulla coerenza, sui drawdown o sul rischio. Bryan ha bisogno di decine o centinaia di operazioni per vedere le prestazioni reali.

4. Sottovalutare i fattori psicologici ed emotivi.

Quando parliamo di trading, gran parte del successo deriva dalla comprensione delle trappole psicologiche ed emotive che si insinuano in ogni backtest e revisione delle operazioni. Questi fattori possono distorcere il modo in cui si vedono i dati e far credere che il proprio sistema funzioni meglio di quanto non faccia in realtà. Potreste concentrarvi solo sulle operazioni andate bene, ignorare le perdite o interpretare ogni movimento come una conferma di ciò che già credete. Questo crea un'immagine del mercato filtrata attraverso la vostra lente personale invece che dalla realtà. Ad esempio, potreste registrare solo le operazioni vincenti, liquidare le perdite come sfortuna o scegliere periodi puliti e tranquilli da studiare. Nel tempo, questo fa sembrare la vostra strategia coerente sulla carta ma fragile nelle condizioni reali.