Comprender el Backtesting y la Optimización: Cómo probar y mejorar su estrategia de negociación

¿Alguna vez has hecho un examen? Si es así, es probable que te hayas preparado utilizando exámenes de años anteriores. La mayoría de las personas los realizan en condiciones similares a las del examen real. El objetivo es determinar si el enfoque y la estrategia que has estado utilizando para estudiar son realmente eficaces. Al repasar exámenes anteriores, puedes ver cuáles son tus puntos fuertes y en qué aspectos necesitas mejorar. La comprobación retrospectiva de tu estrategia de trading funciona de la misma manera en el trading, lo que significa que tomas una estrategia de trading que planeas utilizar, la aplicas a datos de mercado anteriores y luego registras los resultados. Este proceso te muestra dónde funciona bien tu estrategia y dónde falla, por lo que puedes perfeccionarla antes de arriesgar dinero real, de la misma manera que los exámenes anteriores te ayudan a corregir tus puntos débiles antes del día del examen.

En este artículo trataremos los siguientes temas:

1. ¿Qué es el backtesting y por qué es importante?
2. Cómo configurar correctamente una sesión de backtesting.
3. Cómo optimizar y perfeccionar tu estrategia de trading.
4. Errores comunes que debes evitar al realizar un backtesting.

¿Qué es el backtesting?

El backtesting es el proceso de evaluar una estrategia de trading aplicando sus reglas a datos históricos del mercado para ver cómo ha funcionado en el pasado. Para ello, entras en operaciones exactamente donde tus reglas te indican que lo hagas y sales de ellas solo cuando tus reglas definen la salida. Durante este proceso, respetas tus reglas preestablecidas sin realizar cambios.

El backtesting ayuda a los operadores a comprender los riesgos asociados a una estrategia sin utilizar dinero real. Aunque no garantiza resultados futuros, ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas y a prepararse para operar en vivo con más confianza.

Ejemplo

Así son las reglas preestablecidas de un operador llamado Bryan. Sus reglas son operar solo con $GBPUSD, entrar solo después de un barrido de liquidez por encima de un máximo o por debajo de un mínimo, establecer un stop loss de 20 pips y un take profit de 80 pips. No cambia ninguna de estas reglas durante el backtesting. Al seguirlas estrictamente, Bryan puede registrar qué operaciones habrían ganado y cuáles habrían perdido, e identificar patrones de rendimiento a lo largo de las sesiones.

Cómo configurar correctamente una sesión de backtesting

Paso 1: Define tu estrategia de trading

Antes de probar nada, tu estrategia debe estar claramente definida, ya que definir tu estrategia de trading es un paso crucial en tu sesión de backtesting. Establece la dirección de cada decisión. Este paso implica esbozar las reglas y criterios que componen la estrategia de trading que deseas probar.

Por ejemplo, consideremos a Bryan. En su ejemplo de backtesting, opera con el GBPUSD utilizando una estrategia de barrido de liquidez. Sus reglas son claras:

• Entrar después de un barrido de liquidez por encima de un máximo o por debajo de un mínimo.
• Establecer un stop loss de 20 pips.
• Establecer un take profit de 80 pips.

Al definir claramente tu estrategia primero, Bryan se asegura de que todas las operaciones que registras en tu hoja de backtesting sigan reglas coherentes. Este paso afianza tu sesión y hace que los resultados sean significativos. Sin una estrategia definida, el backtesting se vuelve aleatorio y poco fiable.

Paso 2: Elige una plataforma de backtesting con datos históricos de calidad

Para realizar un backtesting fiable, es esencial disponer de datos de mercado de alta calidad y de la herramienta que vas a utilizar para analizarlos. Plataformas como MetaTrader 4 y 5, TradingView, FX Replay y TradeZella proporcionan datos históricos de precios junto con funciones para reproducirlos y analizarlos. Estas herramientas te permiten practicar entradas, salidas y la ejecución de reglas, al tiempo que garantizan que los resultados reflejen las condiciones reales del mercado. TradingView funciona bien para los operadores nuevos e intermedios que desean comprender el comportamiento de los precios, la estructura del mercado y la liquidez. Puedes reproducir la acción histórica de los precios y ver cómo funciona tu estrategia en las diferentes sesiones. Esto garantiza que tus resultados sean significativos y reflejen las condiciones reales del mercado. Elige una herramienta que sea fácil de usar, se adapte a tu nivel de conocimientos técnicos y te permita realizar pruebas repetibles.

Para una mayor precisión, puedes añadir datos de algunos brókers que proporcionan datos a nivel de ticks, volumen y profundidad del mercado.

Paso 3: Ejecuta la estrategia de trading

Aplica tu estrategia definida a los datos históricos, simulando operaciones como si se ejecutaran en tiempo real. Así es como se ejecuta:

• Elige un punto en los datos históricos de precios como momento de inicio.
• Sigue tus reglas de entrada: comprueba si se cumplen las condiciones para una operación.
• Registra la operación: anota el par, la sesión, el precio de entrada, el stop loss, el take profit y el motivo.
• Sigue las reglas de salida: cuando tus condiciones indiquen que debes salir, registra el precio de salida y el resultado (ganancia/pérdida).
• Pasa a la siguiente operación: continúa con los datos históricos sin saltarte pasos ni cambiar las reglas.

Una vez ejecutadas las operaciones, es el momento de ver dónde funciona mejor la estrategia y dónde falla. Este es el comienzo de la optimización.

Cómo optimizar y perfeccionar tu estrategia de trading

La optimización es el proceso de encontrar las deficiencias de tu estrategia después de haberla ejecutado con datos históricos. Implica ajustar tu estrategia utilizando la información obtenida de tu backtest para que funcione de manera más eficaz en condiciones reales de mercado. Toma las reglas que ya has probado y ajústalas para encontrar la configuración que produzca los resultados más rentables.

La optimización convierte los datos del backtest en decisiones prácticas. El paso 4 se centra en analizar estos resultados para que puedas detectar patrones, debilidades y áreas en las que se puede perfeccionar tu estrategia.

Paso 4: Analizar los resultados

El análisis es donde comienza la optimización, porque solo puedes mejorar una estrategia una vez que comprendes cómo funciona. Para ello, necesitas un registro completo de todas las operaciones, lo que te permite estudiar los patrones y ver cómo se comportan tus reglas en los pares, las sesiones y las condiciones. Bryan ya ha ejecutado su estrategia en el backtesting, siguiendo sus reglas definidas de forma coherente. Al revisar sus operaciones, podemos ver exactamente qué configuraciones funcionaron, cuáles fallaron y en qué circunstancias. Estos son sus resultados:

Utilizando los resultados de Bryan, las ideas de optimización aparecen rápidamente. Cada vez que Bryan operaba con el USDJPY en lugar de con su par principal, registraba una pérdida. Todas sus pérdidas se produjeron durante la sesión asiática. Sus operaciones en la sesión de Londres solo le reportaron ganancias. Una operación utilizó una toma de ganancias de 40 pips en lugar de los 80 pips previstos, lo que rompió la consistencia.

Este análisis muestra dónde funciona la estrategia y dónde falla. En el caso de Bryan, sus ganancias se produjeron cuando siguió su par planificado y operó en la sesión de Londres. Sus pérdidas se produjeron cada vez que se desvió de estas reglas, lo que muestra exactamente lo que hay que ajustar.

Paso 5: Ajusta tu estrategia

Ajustar tu estrategia es aplicar la optimización. Solo ajustas lo que los datos demuestran que necesita un ajuste. Para Bryan, el camino de la optimización está claro. Debe eliminar la sesión asiática de su plan. Debe centrarse en tu par principal en lugar de cambiar de instrumentos. Debe mantener tu take profit fijo en 80 pips para mantener la coherencia.

Estos ajustes mejoran la estabilidad y el control del riesgo. También establecen expectativas realistas. Bryan ahora entiende qué condiciones favorecen tu estrategia y cuáles la perjudican. La optimización perfecciona una ventaja existente. Te prepara para operar con reglas en las que confías y datos que comprendes.

Errores comunes que debes evitar al realizar backtesting

1. Falta de un plan por escrito.

El primer paso en cualquier sesión de backtesting es un plan por escrito, como se ha comentado anteriormente. Debes definir lo que quieres probar, qué datos vas a recopilar y cómo vas a revisar el rendimiento. Para asegurarte de no cometer este error:

2. Ignorar los costes de transacción.

Pasar por alto el deslizamiento y las comisiones es un error común. Estos costes afectan directamente a tus resultados. Ignorarlos crea una visión inflada del rendimiento y hace que tu backtesting sea poco fiable. Las ganancias que ves sin estos costes no existirán en el trading real. Debes tratar el deslizamiento y las comisiones como parte de la estrategia.

3. Muestras de operaciones insuficientes.

Basarte en una muestra pequeña debilita tu análisis. Basas tus conclusiones en datos limitados. Muchos operadores revisan un pequeño número de operaciones y se sienten seguros. Esta confianza es falsa. Las muestras pequeñas ocultan cómo se comporta una estrategia a lo largo del tiempo.

En el caso de Bryan, siete operaciones no son un backtesting. Siete operaciones no muestran nada sobre la consistencia, las caídas o el riesgo. Bryan necesita docenas o cientos de operaciones para ver el rendimiento real.

4. Subestimar los factores psicológicos y emocionales.

Cuando hablamos de trading, una gran parte del éxito proviene de comprender las trampas psicológicas y emocionales que se cuelan en cada backtest y revisión de operaciones. Estos factores pueden distorsionar tu forma de ver los datos y hacerte creer que tu sistema funciona mejor de lo que realmente lo hace. Es posible que te centres solo en las operaciones que salieron bien, ignores las pérdidas o interpretes cada movimiento como una confirmación de lo que ya crees. Esto crea una imagen del mercado filtrada a través de tu lente personal en lugar de la realidad. Por ejemplo, podrías registrar solo las operaciones ganadoras, descartar las pérdidas como mala suerte o elegir períodos limpios y tranquilos para estudiar. Con el tiempo, esto hace que tu estrategia parezca consistente sobre el papel, pero frágil en condiciones reales.