Liquiditätsdeckungsgrad (LCR)

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Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) ist der Anteil an superflüssigen Vermögenswerten, den ein Finanzinstitut nach Basel III haben muss.

Sie stellt sicher, dass das Unternehmen unter einer Vielzahl von Marktbedingungen seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachkommen kann.

Von wesentlicher Bedeutung für die Basel-III-Vereinbarungen zur LCR ist die Definition dessen, was als hochliquide Vermögenswerte gilt.

Die LCR-Quote ist im Grunde ein Stresstest (der normalerweise über einen Zeitraum von 30 Tagen gemessen wird), der verschiedene markt- und systemweite Schocks vorhersagen soll und sicherstellt, dass Banken genug Liquidität haben, um ihren kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen.

Hochwertige liquide Aktiva (HQLA) sind ein wesentlicher Bestandteil des Liquiditätsmanagements von Banken und spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Finanzinstitute ihren kurzfristigen Verpflichtungen in Zeiten finanzieller Anspannung nachkommen können. Hochwertige liquide Aktiva (HQLA) sind ein Konzept, das als Teil der "Liquiditätsdeckungsquote" zu sehen ist, die Teil der Basel III [...]

Sortino-Verhältnis

Die Sortino Ratio berechnet die Überschussrendite gegenüber dem risikolosen Zinssatz, berücksichtigt aber nur das Abwärtsrisiko.

Payoff-Verhältnis

Das Auszahlungsverhältnis ist eine Kennzahl, die den durchschnittlichen Gewinn von Gewinngeschäften mit dem durchschnittlichen Verlust von Verlustgeschäften vergleicht.

Kupfer/Gold-Verhältnis

Das Kupfer/Gold-Verhältnis ist ein Finanzindikator, der die relative Stärke des Kupferpreises im Vergleich zum Goldpreis misst.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Vergleich zwischen dem potenziellen Gewinn oder der Belohnung eines Handels und dem potenziellen Verlust oder Risiko, das mit dem Handel verbunden ist.

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