유동성 커버리지 비율(LCR)

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유동성 커버리지 비율(LCR) 은 바젤 III 프레임워크 적용 대상 금융기관이 보유해야 하는 고유동성 자산의 비율을 의미합니다.

이는 다양한 시장 상황에서 해당 기관이 단기 채무를 이행할 수 있도록 보장합니다.

LCR에 관한 바젤 III 규정에서 핵심은 고유동성 자산의 정의입니다.

LCR 비율은 기본적으로 다양한 시장 및 시스템 전반의 충격을 예측하고 은행이 단기 채무를 이행하기 위해 충분한 유동성을 유지할 필요성을 목표로 하는 스트레스 테스트(일반적으로 30일 기간 동안 측정)입니다.

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소티노 비율은 무위험 수익률 대비 초과 수익률을 계산하지만 하방 위험만 고려합니다.

수익률은 승리한 거래의 평균 수익과 손실한 거래의 평균 손실을 비교하는 지표입니다.

구리/금 비율은 금 가격 대비 구리 가격의 상대적 강세를 측정하는 금융 지표입니다.

위험보상비율은 거래의 잠재적 수익 또는 보상을 거래와 관련된 잠재적 손실 또는 위험과 비교한 것입니다.