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"Sweeping"o"sweep-to-fill"è un ordine che viene diviso in più parti, ognuna delle quali viene indirizzata alle quotazioni migliori su più mercati, per cercare di eseguire l'intero ordine al miglior prezzo medio possibile.

Per esempio, se un trader mette un ordine per comprare 1.000 azioni di un determinato titolo e il miglior prezzo per 500 azioni è sulla Borsa A, altre 300 azioni sulla Borsa B e le restanti 200 azioni sulla Borsa C, un ordine sweeping dividerebbe l'ordine originale e invierebbe ogni parte alla borsa corrispondente.

Questo assicura che il trader ottenga il miglior prezzo possibile per ogni parte dell'ordine, invece di semplicemente eseguire l'intero ordine su una borsa che potrebbe non avere il miglior prezzo per tutte le 1.000 azioni.

Lo sweeping è spesso automatizzato da algoritmi nel trading ad alta frequenza, che sono in grado di dividere e inviare l'ordine a più borse in millisecondi.

Questa strategia è utile nei mercati finanziari moderni, dove le operazioni sono distribuite su diverse borse e sedi di negoziazione, ciascuna con la propria liquidità e i propri prezzi.

È importante notare che gli ordini di sweeping possono comportare commissioni di transazione multiple, poiché l'ordine viene eseguito su più borse valori. I trader dovrebbero considerare questi costi quando decidono di utilizzare una strategia di ordini di sweeping.