ランダムな取引環境で安定した利益を上げる方法

最近の市場心理は一瞬で変わるから、為替戦略を調整できる態勢を整えることが重要だ。

長期的に利益を出し続けるには、絶えず変化する市場状況に適応できる能力が求められるのだ。

カジノが実際にどうやって利益を上げているか考えたことはあるか？

カジノは毎日莫大な金を稼いでいる。カジノ経営者が、ディーラーが10のカードを出しているのに5のペアをスプリットする完全な初心者（ノーブ）が誰か、あるいはスロットマシンで大当たりを引くのが誰かを確実に予測できないという事実にもかかわらずだ。

どうしてこれが可能なのか？非ランダムな結果が安定した利益を生むはずでは？

だとすれば、ランダムな結果では利益が不安定になるはずではないのか？

カジノが安定した利益を生み出せるのは、各ゲームにおいてカジノがプレイヤーに対して優位性（エッジ）を持っていることを理解しているからだ。

サンプルサイズが十分に大きければ、確率的な結果は長期的に見て一貫した予測可能な結果を生むと理解しているのだ。

カジノと同じように、トレーダーも一見ランダムに見える職場環境で、一貫性を保ちながら利益を上げることをTRYする仕事をしている。重要なのは確率で考えることだ。

これは実際には言うほど簡単ではない。なぜなら、最初は共存不可能と思われる二つの信念が必要だからだ。

取引固有のレベル

この段階では、個々の取引の不確実性と予測不可能性を理解し、受け入れる必要がある。

カジノの例に戻り、誰もが好むブラックジャックを例に挙げよう。

ブラックジャックをプレイしている間、自分がどんなカードを配られるかは決してわからないし、他のプレイヤーが自分の手札をどうプレイするかもわからない。これらの要素は、自分の手札の結果に直接影響する。

基本的な戦略に従えば、長期的にはカジノ側の有利さを減らし、実際に小さな利益を生み出すことができるのだ。

取引においても同じことが言える。各取引は他の取引とは独立していることを理解しなければならない。

前の10回の取引で勝ったか負けたかは、次の取引の結果に影響を与えない。この事実を受け入れれば、悪影響を受けることなく取引を容易に行えるようになる。

マクロレベル

時間をかけて十分なサンプル数を確保すれば、利益や損失の確率は比較的確実で予測可能だと理解しなければならない。

この確実性は、事前に知られている不変の変数、そして最も重要なのは、自分のコントロール下にある変数に基づいている。

各取引の独立性を認識し、有利な確率が自然に展開されることを信じるようになれば、感情を取引から切り離すことが容易になる。

例えば、取引のアイデアがそもそも勝つ確率が高いと分かっているなら、早期に取引を終了する可能性は低くなる。

同様に、十分なサンプル数があれば、自分の取引手法がほぼ確実に有利に働くことを理解していれば、各取引の結果に一喜一憂することも少なくなる。

しかし、自分の取引手法に過信する前に、まずその手法が市場に対して優位性を持っていることを確認しなければならない。

優位性なしでは、カジノにふらりと入る無謀な人間と変わらない。たまに勝つこともあるだろうが、長期的にはカジノが勝つ。なぜならカジノには優位性があるからだ。

優位性を得る鍵は、「リスクフリーで利益を保証する」というシステムに莫大な金を払うことにはない。

優れたトレーダーは、絶えず機会を探し求め、自らの取引スタイルや手法を微調整するために必要な努力を惜しまず積み重ねることで優位性を見出すのだ。

要するに、安定した利益を上げるトレーダーは運に頼らない。自らのシステムが機能するという確信に頼るのだ。なぜなら、それを機能させるために必要な努力を積み重ねてきたからである。